银监会要求银行每季做压力测试 预防流动性危机

http://www.haozhai.cn　　文章来源: 中国证券报-中证网 　　 2009-10-23 11:05

  《商业银行流动性风险管理指引》日前正式下发到各银行业金融机构，监管机构对银行流动性管理提出了更高的要求。消息人士22日向中国证券报记者透露，银监会明确要求，商业银行每季度通过压力测试分析银行承受压力事件的能力，并考虑预防未来可能的流动性危机。

    “《指引》将有望在今年年底前实施，商业银行最迟在2010年达到《指引》要求。以后商业银行将每季度进行一次常规压力测试，每年4月底前向银监会报送上年度流动性管理管理报告。”上述人士表示。

    《指引》规定，商业银行应根据本行经营战略、业务特点和风险偏好测定自身流动性风险承受能力，并以此为基础制定流动性风险管理策略、政策和程序。而流动性风险管理应涵盖正常情况和压力状况下银行的表内外各项业务。

    银监会要求商业银行资产负债管理应遵循分散化原则，一方面应定期监测交易对手和自身的偿债能力指标状况，当相关指标显示交易对手偿债能力下降时，要及时调整对交易对手的融资授信额度；当相关指标显示自身偿债能力下降时，需要及时调整资产负债结构，提高债务清偿能力。另一方面，商业银行应提高核心负债占总负债的比重，提高流动性来源的稳定性，并减少对波动较大负债的依赖。商业银行应持续关注大额资金提供者的风险状况，并制定存款集中度触发比率。商业银行应加强对未提取的贷款承诺、信用证等或有资产与或有负债管理。

    银监会主席刘明康日前强调，商业银行要抓紧建立和完善流动性风险管理体系，密切关注国际资本流动、宏观经济走势及政策调整可能对市场流动性造成的冲击，要始终维持充足的流动性水平，合理安排贷款期限结构。

    “其实，银行内部每年都会强化流动性管理，银监会出台《指引》的目的就是要求商业银行平稳放贷，特别提示中小商业银行应充分考虑信贷风险。”某商业银行内部人士表示。

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